Transmisión de precios entre mercados regionales ganaderos de Colombia

Contenido principal del artículo

Autores

Omar Enrique Castillo Núñez Luis Ambrosio Flórez

Resumen

Para evaluar la eficiencia de los mercados agrarios regionales se analizó el mecanismo de transmisión de precios entre los mismos, utilizando modelos econométricos de series temporales no estacionarias, tales como los modelos de cointegración y los modelos de corrección del error. Se aportó evidencia empírica sobre la permanencia de relaciones de equilibrio a largo plazo entre los precios de mercados separados geográficamente y se probaron hipótesis relativas a la estructura de esas relaciones. Para medir la magnitud de la transmisión a corto plazo se utilizó el análisis de impulso - respuesta generalizada. Como caso de estudio, se analizó el mecanismo de transmisión de precios del ganado cebado entre mercados regionales de Colombia. Se concluye que los mercados analizados son eficientes, si bien, la integración es mayor entre los mercados de origen y destino que entre los mercados de origen entre sí y que entre los mercados de destino entre sí.

Palabras clave:

Detalles del artículo

Referencias

Ahn, S. y Reinsel, G. 1988. Nested reducedrank autorregressive models for multiple time series. Journal of the American Statistical Association 83:849-856

Ahn S. y Reinsel, G. 1990. Estimation for partially nonstationary multivariate autorregressive models. Journal of the American Statistical Association 85:813-823

Bhargava, A. 1986. On the theory of testing for unit roots in observed times series. Review of Economic Studies 53:369-384

CCI (CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL). 2000. La integración espacial del mercado de la papa en Colombia. Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario, SIPSA, Boletín 38, 39

Doornik, J. y Hansen, H. 1994. A practical test of multivariate normality. Oxford:Nuffield College.

Elliot, G.; Rethemberg, T. y Stock, J. 1996. Efficient test for an autoregressive unit. Econometrica 64(4):813-836

Johansen, S. 1991. Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in gaussian autoregressive models. Econometrica 59(6): 1551-1580

Johansen, S. 1988. Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12:231-254

Johansen, S y Juselius, K. 1990. Maximum likelihood estimation and inferences on cointegration - with applications to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52:169-210

Johansen, S y Juselius, K. 1992. Testing Structural hypotheses in a multivariate cointegration analysis of the PPP and the UIP for UK. Journal of Rconometrics 53:211-244.

Johansen, S y Juselius, K. 1994. Identification of de long run and the short run structure: an application to the IS-LM Model. Journal of Econometric 63(1):7-36-

Kamp, B.; Lutz, C.; Tilburg, A. y Sanint, L. 1996. Testing market integration: the case of maize in Benin and rice in Colombia. En: Heidhues, F. y Knerr, B. (Ed), Food and Agriculture Policies under Structural Adjusment, Peter Lang, Francfurt,317-333

Lüthepohl, H. (1993): Introduction to Multiple Time Series Analysis. Second Edition. Spring Verlag, 545p.

NG-Perron, P. 2001. Lag length selection and the construction of unit roots tests with good size and power. Econometrica 69(6):1519-1554.

Osterwald–Lenun, M. 1992. A note with quantiles of the asymptotic distribution of the maximum likelihood cointegration rank test statistics. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 54:461–472

Pesaran, H. y Shin, Y. 1998. Generalized impulse response analysis in linear multivariate models. Economics Letters 58:17-29

Pesaran, H. y Shin, Y. 1996. Cointegration and speed of convergence to equilibrium. Journal of Econometrics 71:117-143

Phllip, P. y Perron, P. 1988. Testing for a unit root in time series regression. Biometrika 75:335-346

Ramírez, M.; Martinez, H; Jiménez, L; Gonzalez, F. y Barrios, C. 2004. Relaciones de precio entre los diferentes eslabones de las cadenas productivas. Documento de trabajo No 50. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio de Competitividad. Bogotá, p

Rueda, X. 1995. La transmisión d los precios externos a los mercados domésticos en la agricultura colombiana 1970- 1992. Revista de Planeación y Desarrollo, DNP. 26(1):69-90

Stock, J. y Watson, M. 1988. Testing for common trends. Journal of American Statistical Association 83:1097-1107

Ulloa, C. y Supelano. A. 1985. El abastecimiento de ganado para sacrificio. Revista Coyuntura Agropecuaria Centro de Estudios Ganaderos y Agrícola (CEGA) 2(2):161-195

Vargas, J.; Suárez, R. y Leal, A. 1999. La estructura de comercialización y sacrificio del ganado gordo en Colombia. Ediciones Fedegan- Cega, Bogotá, 174 p.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.